本书共16章，先后阐述了数据的特征数分析以及统计学中的参数估计、假设检验，经济指数，经典计量经济学知识，时间序列的伯克斯和詹金斯（Box-Jenkins）ARIMA建模方法，面板数据模型，单位根检验与协整。此外，本书所有案例基本上都是以中国的数据为背景进行分析，为计量经济学、数量经济学与中国的经济研究相结合，并把这种科学的分析方法引入中国做出积极的探索，同时配备了大量的案例和图表，为学生和读者准确理解数量经济学知识提供了帮助。

前言
教学建议
第一章 数据的特征数
第二章 总体特征数的点估计与区间估计
第三章 总体特征数的假设检验
第四章 经济指数
第五章 一元线性回归模型
第六章 多元线性回归模型
第七章 可线性化的非线性模型
第八章 特殊解释变量
第九章 异方差
第十章 自相关
第十一章 多重共线性
第十二章 联立方程模型
第十三章 模型检验的常用统计量
第十四章 时间序列ARIMA模型
第十五章 面板数据模型与应用
第十六章 单位根检验与协整
附录A 统计分布表
附录B 随即变量、概率极限、矩阵代数知识简介
参考文献