本书作为经济类大学本科的计量经济学课程教材,和一般计量经济学的入门教科书相比较其内容要广泛一些。具体表现在：构造变化的F检验、分布滞后模型、离散选择模型、受限因变量模型、面板数据分析、经济变量的单位根检验和协整性分析等内容。这些内容我们认为是大学本科计量经济学必须包括的一部分。如果不使用计算机，上述方法的运用很复杂，而随着近年计算机和各种计量经济学软件的发展，本书包含的上述内容，本科生完全可以接受和掌握。　　本书把计量经济学的方法应用到国内外诸多经济实例，并对于估计结果在统计上给出解释的同时，对其经济涵义也进行了详细地讨论。主要包括：消费函数、菲利浦斯曲线、生产函数、进口函数、Klein模型和误差修正模型（ECM）等经济实例。

第一章　一元线性回归分析基础第一节　模型的假定第二节　参数的最小二乘估计第三节　最小二乘估计量的性质第四节　系数的显著性检验第五节　预测和预测区间　　第二章　多元线性回归分析第一节　模型的假定第二节　参数的最小二乘估计第三节　最小二乘估计量的性质第四节　参数估计式的分布特性与检验第五节　多重共线性第六节　预测　　第三章　模型中误差项假定的诸问题第一节　广义最小二乘估计第二节　序列相关第三节　异方差性　　第四章　线性模型的扩展第一节　模型的类型与变换第二节　特殊变量的使用第三节　构造变化的检验第四节　分布滞后模型　　第五章　联立方程组模型的估计第一节　概述第二节　模型的结构式与简化式第三节　模型的识别问题第四节　模型识别的条件第五节　联立方程组模型的估计方法第六节　模型的应用与检验第七节　计算实例与方法评价　　第六章　估计方法的扩展第一节　离散选择模型第二节　受限因变量模型第三节　面板数据　　第七章　时间序列分析基础第一节　时间序列的基本概念第二节　自回归模型第三节　滑动平均模型第四节　自回归滑动平均模型第五节　时间序列模型预测第六节　时间序列的应用　　第八章　非平稳经济变量分析第一节　非平稳时间序列与虚假回归第二节　单位根检第三节　经济变量的协整性第四节　误差修正模型练习题答案与提示附表　统计表

赵国庆，1956年出生于北京,曾获日本京都大学经济学博士,现任中国人民大学经济学院教授。研究方向：计量经济学理论与应用.在日本留学期间，从师世界著名理论计量经济学家森栋（K. Morimune）先生9年之久，对计量经济模型有较深的理论研究。归国后一直承担着大学本科和研究生的计量经济学课程教学工作，同时担任国家自然科学基金、国家财政部、国家“211”工程、教育部等研究项目的负责人。近年在International Journal of Production Economics, Journal of Economic Reseach, The Japanese Economic Review、教学与研究、预测等国内外著名专业杂志上发表学术论文多篇。　　沈民鸣，中国人民大学副教授。　　何耀，武汉大学教授。　　朱保华，上海财经大学教授。　　童光荣，武汉大学教授。　　张晓峒，南开大学教授。