本书就金融工程学重大理论问题、实践问题、前沿问题进行全面、详尽的阐述。

目录

第一章 金融工程概述
    第一节 金融工程的界定
    第二节  金融工程的分析方法
    第三节   从金融学到金融工程
    第四节    金融工程面临的挑战和发展趋势
    第五节     金融工程和金融风险管理
    第六节      金融风险管理的新工具：金融衍生产品

第二章   资产组合理论与资本资产定价理论
    第一节 马柯威茨的资产组合理论
    第二节  单指数模型
    第三节   资本资产定价模型
    第四节    套利定价模型

第三章  期权组合及二叉树定价模型
    第一节 期权组合的损益
    第二节  期权定价的二叉树模型
    第三节    期欧式期权的定价模型
    第四节 存在交易费用的期权定价二叉树模型

第四章 期权定价公式及其应用
    第一节  布莱克-斯科尔斯（Black—Scholes） 期权定价公式
    第二节   期权价值的敏感性因素分析
    第三节    期权套期保值的基本原理
    第四节     连续调整的期权套期策略
    第五节 组合套期策略

第五章 无风险债券定价——利率期限结构理论
    第一节 传统利率期限结构理论
    第二节   现代利率期限结构模型

第六章 公司债务定价模型
    第一节 结构模型
    第二节   简化式模型

第七章  股票价格风险管理
    第一节 股票价格风险概述
    第二节  以股票、股票指数为基础的衍生产品
    第三节   股票指数期货与股票价格风险管理
    第四节    利用股票期权管理股票价格风险
    第五节     运用股票指数期权管理股票风险

第八章 汇率风险管理
    第一节 汇率风险概述
    第二节  以货币为基础的衍生工具
    第三节   远期外汇合约与汇率风险管理
    第四节    货币互换与汇率风险管理
    第五节     外汇期货与汇率风险管理
    第六节      外汇期权与汇率风险管理

第九章  利率风险管理
    第一节  利率风险概述
    第二节   利率衍生产品
    第三节    远期利率协议与利率风险管理
    第四节     利率期货与利率风险管理
    第五节      利率期权与利率风险管理
    第六节       利率互换与利率风险管理

第十章  风险价值VAR的测算
    第一节 什么是VAR
    第二节   VAR的估算

第十一章 期权思想在企业中的应用
    第一节  期权思想在企业融资决策中的运用
    第二节    股票期权和企业管理
    第三节 期权思想在公司投资决策中的运用

第十二章  离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族
    第一节 波动率的研究意义和金融时间序列的程式化现象
    第二节  短记忆ARCH/GARCH模型介绍
    第三节   长记忆GARCH模型
    第四节    结构性突变ARCH/GARCH模型
    第五节     条件异方差模型与条件均值模型的联合

第十三章  随机模拟
    第一节 随机模拟的分类
    第二节  蒙特卡罗随机模拟在金融中的应用:
    第三节   方差减小技术：

参考文献

林清泉，中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师。1982年元月毕业于四川大学。先后获得四川大学学士学位、华中理工大学硕士学位、中国科学院博士学位，后在山东大学金融高级人才培养基地，从事金融工程、金融数学的博士后研究。林清泉教授还是德国慕尼黑大学、德国莱比锡大学和美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校高级访问学者。主要研究领域： 金融工程、金融风险管理,金融资产定价。