本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法等。由于定位于金融数学的入门级别，本书没有复杂的数学推导和艰深的数学证明，而是侧重于对经济和金融原理的数学解释。本教材涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，这些内容是踏入风险管理与精算行业必须迈过的第一道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。

                                                    第1章  利息度量
1.1  累积函数与有效利率
1.2  贴现函数与有效贴现率
1.3  名义利率  
1.4  名义贴现率  
1.5  利息力
1.6  贴现力  
1.7  利率概念辨析
本章小结
习  题
第2章  等额年金
2.1  年金的含义
2.2  每年支付一次的等额年金
2.3  每年支付m次的等额年金
2.4  连续支付的等额年金
2.5  价值方程
本章小结
习  题
第3章  变额年金
3.1  递增年金
3.2  递减年金
3.3  复递增年金
3.4  每年支付m次的变额年金
3.5  连续支付的变额年金
3.6  一般连续变化的现金流
本章小结
习  题
第4章 收益率
4.1  净现值与收益率
4.2  再投资与修正收益率
4.3  币值加权收益率
4.4  时间加权收益率
4.5  收益分配
本章小结
习  题
第5章  债务偿还方法
5.1  等额分期偿还0
5.2  等额偿债基金
5.3  变额分期偿还
5.4  变额偿债基金
本章小结
习  题
第6章  债券和股票
6.1  引言
6.2  债券的定价原理
6.3  债券在任意时点上的价格和账面值
6.4  可赎回债券的价格
6.5  贴现债券的价格
6.6  债券的到期收益率
6.7  股票价值分析
本章小结
习  题
第7章  利率风险
7.1  马考勒久期
7.2  修正久期
7.3  有效久期
7.4  马考勒凸度
7.5  凸度
7.6  有效凸度
7.7  久期和凸度对资产价格的影响
7.8  资产组合的久期和凸度
7.9  免疫
7.10  完全免疫
7.11  现金流配比
本章小结
习  题
第8章  远期、期货和互换
8.1  远期
8.2  期货
8.3  远期和期货的定价
8.4  合成远期
8.5  互换
本章小结
习  题
第9章  期权
9.1  期权的基本概念
9.2  期权的盈亏图
9.3  期权的价格
9.4  期权定价的二叉树模型
9.5  期权定价的BlackScholes模型
9.6  期权交易策略
本章小结
习  题
第10章  利率的期限结构
10.1  到期收益率
10.2  即期利率
10.3  远期利率
10.4  套利
本章小结
习  题
第11章  随机利率
本章小结
习  题
参考答案
参考文献                                                

孟生旺 中国人民大学二级教授，“杰出学者”特聘教授，博士生导师。讲授的主要课程包括“统计学”“金融数学”“风险模型”“精算理论与应用”。兼任中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省飞天学者讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖一次，二等奖三次。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。代表作包括《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。