时间序列分析是现代金融学的必备基础，本书介绍了时间序列的基本原理，固定时间序列模型，GARCH模型等，非线性过程等内容。

第1章　概述
第2章　基本概念
第3章 平稳时间序列模型
第4章 非平稳时间序列模型
第5章　预报
第6章　模型识别
第7章 参数估计、诊断检验和模型选择
第8章 季节性时间序列模型
第9章 单位根检验
第10章 干预分析和异常值检验
第11章 傅立叶分析
第12章 平稳过程的谱理论
第13章　谱估计
第14章 转换函数模型
第15章 时间序列回归和GARcH模型
第16章 向量时间序列模型
第17章 向量时间序列的深入
第18章 状态空间模型和卡尔曼滤波
第19章 长记忆和非线性过程
第20章 时间序列中的聚积和系统抽样
参考文献
附录
人名
词汇表

魏武雄（William W.S.Wei）博士是宾夕法尼亚州费城天普大学（Temple University）的统计学教授，自1974年就在此任教。他于1966年获得台湾大学经济学学士学位，又于l969年获得俄勒冈大学 （University ofOregon）的数学学士学位，t972年和l974年分别获得威斯康星大学麦迪逊分校（University of Wisconsin-Madison）的统计学硕士和统计学博士学位。他的研究兴趣包括时间序列分析、预测方法、统计建模以及统计学在商业和经济学的应用。他是美国统计学会（AmericanStatistical Association，简称ASA）院士，英国皇家统计学会（Royal Statistical Society，RSS）会员，国际统计学会（ISI）入选会员，2002年泛华统计协会（ICSA）的主席。他还是期刊《预测》（Journal of Forecasting）和《应用统计学》（the Journal of AppHed Statistical Science）的副编辑。