本书面向更广泛的非数学专业学生，故着重于对随机过程的基本知识和基本方法的介绍,特别是注重实际应用,尽量回避测度论水平的严格证明。各章都配有一些与社会、经济、管理以及生物等专业相关的例子和习题,以帮助学生加深对基本理论的理解,提高应用随机过程解决实际问题的能力。在前两版的基础上，第三版增加了两章的内容，分别为随机过程在金融中的应用与随机过程在保险精算中的应用，充分体现了随机过程理论的重要性与实用性。

第1章 预备知识
1.1 概率空间
1.2 随机变量与分布函数
1.3 数字特征、矩母函数与特征函数
1.4 收敛性
1.5 独立性与条件期望
第2章 随机过程的基本概念和基本类型
2.1 基本概念
2.2 有限维分布与Kolmogorov定理
2.3 随机过程的基本类型
习 题
第3章 Poisson过程
3.1 Poisson 过程
3.2 与Poisson过程相联系的若干分布
3.3 Poisson过程的推广
习 题
第4章 更新过程
4.1 更新过程的定义及若干分布
4.2 更新方程及其应用
4.3 更新定理
4.4 更新过程的推广
习 题
第5章 Markov链
5.1 基本概念
5.2 状态的分类及性质
5.3 极限定理及平稳分布
5.4 Markov链的应用
5.5 连续时间Markov链
习 题
第6章 鞅
6.1 基本概念
6.2 鞅的停时定理及其应用
6.3 一致可积性
6.4 鞅收敛定理
6.5 连续鞅
习 题
第7章 Brown运动
7.1 基本概念与性质
7.2 Gauss过程
7.3 Brown运动的鞅性质
7.4 Brown运动的Markov性
7.5 Brown运动的最大值变量及反正弦律
7.6 Brown运动的几种变化
7.7 高维Brown运动
习 题
第8章 随机积分
8.1 关于随机游动的积分
8.2 关于Brown运动的积分
8.3 Ito积分过程
8.4 Ito公式
8.5 随机微分方程
习 题
第9章 随机过程在金融中的应用
9.1 金融市场的术语与基本假定
9.2 BlackScholes模型
习 题
第10章 随机过程在保险精算中的应用
10.1 基本概念
10.2 经典破产理论介绍
习 题
习题参考答案
参考文献

张波,教授，博士生导师，香港科技大学数学系理学博士。中国人民大学统计学院副院长。主要从事应用概率统计， 随机微分（差分）方程， 随机分析在金融与保险中的应用等方向的教学和研究工作。