本书根据中国银行业专业人员职业资格考试办公室最新编写的2016年银行从业考试辅导教材编写而成，依照2016年最新大纲，旨在帮助考生在短时间内理解知识点、加深记忆、熟悉题型，提高考试成功率。书中包括中国银行业协会指定的单选、多选和判断三种题型，每章配有知识要点提示、精选例题、同步练习及解析。

前言 银行业专业人员职业资格考试（Qualification Certificate of Banking Professional）是指银行业金融机构从事前、中、后台业务及管理工作的专业技术人员取得相应级别和类别职业资格证书需要通过的考试。 该考试由中国银行业协会授权东方银行业高级管理人员研修院统一组织实施，主要测试应试人员所具备的银行业相关知识、技术和能力。同时该考试还有利于进一步加强银行业从业人员的队伍建设，提高其职业素质，规范其职业操守，从根本上防控金融风险，维护银行业信誉，提高银行业服务水平。 据统计，每年参加银行业考试的人数在40万人以上，每门考试只要超过60分就算合格，不过由于该考试的题量大，考试时间短，导致很多考生连及格分数都拿不到，白白浪费了一次考试机会。为了帮助广大考生快速通过考试，我们根据2016年考试最新大纲，编写了本书。 丛书特色 1．权威性 本系列丛书严格依据最新的考试大纲编写，在总结历年真题的基础上，精确预测常考、易考的知识点，保证不会有任何遗漏。 2．配套性 在写作的过程中，注重知识点讲解和习题的搭配，每涉及一个知识点，都有相应的考题配合，让考生随时练习，随时提高。 3．图解性 由于教材信息量大，文字很多，读起来比较困难，而本丛书在写作的时候就注意到这一点，尽量用图、表的形式来展示，分清各个知识点的层次脉络，这样更便于记忆。 4．实战性 针对每个科目，我们不仅配备知识讲解和相应的练习，还有配套的模拟试卷，在考前一个月，可以进行自我测试，达到心中有数。 5．规范性 众所周知，历年真题是最好的练习题，本套丛书在例题的选取上，以历年真题为主，让考生充分了解考试的重点、难点，有的放矢，提高命中率。同时还配备了高保真模拟题，让考生提高实战能力和应变能力。 丛书书目 本丛书将基础知识讲解和模拟考试训练紧密结合，为考生提供一条龙服务。主要包括如下5个品种。 ? 《2016银行业专业人员职业资格考试辅导教材：银行业法律法规与综合能力》 ? 《2016银行业专业人员职业资格考试辅导教材：个人贷款》 ? 《2016银行业专业人员职业资格考试辅导教材：个人理财》 ? 《2016银行业专业人员职业资格考试辅导教材：风险管理》 ? 《2016银行业专业人员职业资格考试辅导教材：公司信贷》 为了方便读者咨询，我们提供了专门的QQ，号码为2797229968，如果有疑问，可以加这个QQ进行咨询。 学海无涯，书中如有疏漏之处，欢迎广大考生批评指正，以期再版时更趋完善。

目录 第1章 风险管理基础 1 第一节 风险与风险管理 1 考点1 风险、收益与损失 1 考点2 风险管理与商业银行经营 2 考点3 商业银行风险管理的发展 3 第二节 商业银行风险的主要类别 5 考点4 商业银行风险的主要类别 5 第三节 商业银行风险管理的主要策略 9 第四节 商业银行风险与资本 12 考点5 资本的定义、作用和分类 12 考点6 监管资本与资本充足率要求 12 第五节 风险管理的数理基础 14 考点7 收益的计量 14 考点8 常用的概率统计知识 15 考点9 投资组合分散风险的原理 16 第六节 本章系统自测 17 答案与解析 26 第2章 商业银行风险管理基本架构 36 第一节 商业银行风险管理环境 36 考点1 商业银行公司治理 36 考点2 商业银行内部控制 37 考点3 商业银行风险文化 38 考点4 商业银行管理战略 39 考点5 风险偏好 39 第二节 商业银行风险管理组织 39 第三节 商业银行风险管理流程 41 第四节 商业银行风险管理信息系统 42 第五节 本章系统自测 43 答案与解析 49 第3章 信用风险管理 56 第一节 信用风险识别 57 考点1 单一法人客户信用风险识别 57 考点2 集团法人客户信用风险识别 59 考点3 个人客户信用风险识别 59 考点4 贷款组合的信用风险识别 60 第二节 信用风险计量 62 考点5 风险暴露分类 62 考点6 客户评级 62 考点7 债项评级 65 考点8 信用风险组合的计量 67 第三节 信用风险监测与报告 68 考点9 信用风险监测 68 考点10 风险监测对象 68 第四节 信用风险控制 74 考点11 限额管理 74 考点12 信用风险缓释 77 考点13 信用风险的关键业务流程/环节控制 79 考点14 资产证券化与信用衍生产品 80 第五节 信用风险资本计量 82 第六节 本章系统自测 83 答案与解析 94 第4章 市场风险管理 106 第一节 市场风险识别 106 考点1 市场风险特征与分类 106 考点2 主要交易产品及其风险特征 108 考点3 账户划分 110 第二节 市场风险计量 111 考点4 基本概念 111 考点5 市场风险计量方法 115 第三节 市场风险监测与控制 118 考点6 市场风险管理总体要求 118 考点7 市场风险监测与报告 118 考点8 市场风险控制 119 考点9 银行账户利率风险管理 120 第四节 市场风险资本计量方法 122 考点10 市场风险资本计量方法 122 考点11 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 123 第五节 交易对手信用风险 125 考点12 交易对手信用风险的定义和计量范围 125 第六节 本章系统自测 126 答案与解析 132 第5章 操作风险管理 140 第一节 操作风险概述 140 考点1 操作风险的定义与特点 140 第二节 操作风险评估 144 第三节 操作风险控制 145 第四节 操作风险监测与报告 150 第五节 操作风险资本计量 151 考点2 操作风险资本计量方法 151 第六节 本章系统自测 153 答案与解析 160 第6章 流动性风险管理 167 第一节 流动性风险识别 167 考点1 资产负债期限结构 167 考点2 资产负债币种结构 168 考点3 资产负债分布结构 168 第二节 流动性风险评估 169 考点4 性比率/指标法 169 考点5 现金流分析法 170 考点6 流动性评估方法 170 第三节 风险监测与控制 171 考点7 流动性风险预警 171 考点8 测试 172 考点9 情景分析 172 考点10 性风险管理方法 173 第四节 本章系统自测 174 答案与解析 181 第7章 其他风险管理 191 第一节 国别风险管理 191 考点1 国别风险管理的概念 191 考点2 国别风险管理的基本做法 191 第二节 声誉风险管理 192 考点3 声誉风险的概念 192 考点4 声誉风险管理的基本做法 193 考点5 声誉危机管理规划 194 第三节 战略风险管理 195 考点6 战略风险管理的概念 195 考点7 战略风险管理的基本做法 195 第四节 本章系统自测 197 答案与解析 202 第8章 风险评估与资本评估 207 第一节 风险评估 207 第二节 压力测试 208 第三节 资本评估 208 考点1 资本定义、功能与分类 208 考点2 资本规划的主要内容及频率 209 第四节 内部资本充足评估报告（ICAAP） 209 第五节 本章系统自测 210 答案与解析 211 第9章 银行监管与市场约束 213 第一节 银行监管 213 第二节 市场约束 220 考点1 市场约束 220 考点2 信息披露 220 考点3 外部审计 221 第三节 本章系统自测 222 答案与解析 232 银行业从业资格考试最后冲刺模拟试卷 242 风险管理（一） 242 风险管理（二） 261 参考答案及解析 280 风险管理（一） 280 风险管理（二） 294

本书作者包括中国人民大学、中央财经大学、清华大学五道口学院的众多老师，六年来带领数千名考生顺利拿到了银行从业资格证书，深受广大考生欢迎。