本书可作为硕士或博士研究生教材。　　本书提供了一个分析套期保值和风险管理的几何学研究方法，在一个统一的理论框架内展现了标准的风险管理技术，如敏感度分析、场景分析和风险价值。书中介绍了如何把这一框架应用于外汇汇率、利率、股票价格和隐含变动率。　　过去的三十年，金融衍生工具的使用以及评估理论发生了爆炸性的发展。由于衍生金融市场的成熟，人们的关注焦点已经从单独的金融工具的估值转向了对于大的投资组合的规避和风险管理上。其中的挑战在于了解可能依赖于成百上千的潜在风险因素的一个复杂的金融工具的行为。《金融几何学》将帮助你理解它。　　当然，数学方法依然可行，但《金融几何学》为你提供了直观的几何学的表述和强大的用于描述现代金融世界复杂风险的计算工具。　　涉及的专题包括：金融工具的市场价值、评估技术和模型、风险因素定义、敏感度和场景分析、利率计算、套期保值计算、风险价值、风险因素映射、易变率曲线和曲面、时间效应。

绪论　　第一部分　基础理论1　金融工具的市场价值2　估值技术3　风险管理概论4　传统债券几何学5　现代债券几何学　　第二部分　资产定价6　插补法7　利率套期保值8　外汇几何学9　需求储蓄分析10　资产定价几何学　　第三部分　计量学11　风险的价值12　风险银子映射13　风险贡献14　方差/协方差套期保值　　第四部分　隐含的波动率15　期权几何学16  波动率曲线17  波动率曲面18  价值模型／结束语附录A   时间维度附录B   Black-Scholes和Bachelier计算附录C   注释索引

阿尔文·库鲁克　瑞士信贷银行伦敦分公司的主任，负责全球衍生金融工具开发和IT技术核心的建构。他曾是 Numerix风险系统公司的总裁，SunGard交易和风险系统公司金融工程部主任。拥有跨学科的理学学士学位、麻省理工学院的纯数学博士学位、以及耶鲁医学院的医学博士学位。阿尔文·库鲁克曾是Numerix 公司的总裁，Numerix 公司是一家主要的风险产品--金融衍生工具的高级价格模型提供者。他设计并实施了Numerix 应用的风险管理功能。在此之前，他是infinity -SunGard公司的高级副总裁。